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中圖分類號:G642.423 文獻標識碼:A 文章編號:1006-3544(2009)05-0068-03
一、金融工程專業實驗教學的重要意義
金融工程學是20世紀80年代在西方發展起來的精確研究金融創新與金融管理領域現實問題的新興學科,它融合了金融學、工程學、數學、管理學和計算機科學的最新理論成果,利用財務會計、法律和網絡通信技術等方法,逐漸發展成為對信息技術、產業技術、金融資產運作技術進行綜合應用的學科。在20世紀90年代西方國家新一輪的“金融革命”中金融工程已展現出巨大的生命力和發展前景。
20世紀90年代中期,金融工程被引進到我國,教育部于2002年4月批準了中國人民大學等5所院校設立金融工程學科,2003年又批準了廣東商學院等一些高校設置本科專業, 目前我國已有近40所高校設立了金融工程專業。金融工程專業的設立,是我國加強金融學科建設、調整學科結構、推進學科融合、積極培植新的學科生長點、 提高學科競爭力和整體實力的重要舉措, 將有利于依托金融學學科的堅實基礎,加快金融工程學科的發展,強化金融工程科學研究,全面提高金融工程人才培養質量。充分認識金融工程學作為現代金融科學的制高點對現代經濟金融的巨大推動作用,以實現金融理論研究的定量化、工程化、應用化、產業化為目標,建立和發展金融工程學科是建立起我國真正意義上的現代金融科學的必要途徑。
培養高素質的金融工程人才, 除了要培養扎實的理論功底, 同時也要注重培養學生動手操作和解決實際問題的能力。 從近年來獲得諾貝爾經濟學獎的成果可以看到,數理定量分析已成為經濟學、金融學研究必不可少的工具, 所以學習金融工程必須要有數理基礎。 訓練學生在注重定性研究分析經濟金融現象本質的同時,加強定量研究。金融工程的核心基礎理論包括估價理論、資產選擇理論、資產定價均衡理論、期權定價理論、套期保值理論、有效市場的均衡理論、匯率與利率理論等,這些理論的應用只有借助于數理方法和工程技術的支持, 才能轉化為現實的操作工具。 一定要進行模擬實驗才能將理論知識進行應用, 從而轉化為動手操作和解決實際問題的能力。
二、我國金融工程專業實驗教學的現狀
金融工程學大量運用運籌學技術、 仿真模擬技術、 自動化技術等先進手段對市場風險進行預測和評估,使得金融新產品的定價更符合市場要求,使金融機構內部運行機制更趨完善,經濟效益顯著提高,促進了各種資源在全球范圍內的高效配置, 從根本上改變了金融業傳統的運作模式, 極大地促進了社會經濟的發展。 金融工程學作為金融創新發展到一定階段的產物, 同時又為更高層次的金融科學創新提供了理論基礎和技術支持。 然而目前我國金融學科水平尚處于由描述性階段向定量分析階段轉變的時期,明顯滯后于國際金融科學的發展水平。由于我國金融理論研究長期以來停留在傳統內容和簡單的政策研究上,忽視了數學科學、工程技術科學與金融實踐的結合運用,使理論嚴重脫離實踐,遠遠適應不了我國金融業發展對相關理論應用研究和人才培養的要求。
目前在開設金融工程專業的高校中, 相當一批高校的金融管理與金融工程實驗室在全國具有一定的影響力, 對推進相關教學與科研起到了重要的作用, 如清華大學經濟管理學院與中信證券股份有限公司聯合建立的“中信清華金融工程實驗室”,中國人民大學財政金融學院的金融管理與金融工程實驗室,廈門大學金融學院與世華公司共建的“金融模擬實驗室”,中國科學技術大學管理學院金融工程實驗室, 武漢大學金融系的金融工程實驗室等。 由于這些高校金融工程專業實驗室在風險預測、建模、蒙特卡羅仿真分析及決策優化中應用了分析軟件等工具, 使得該學科在金融工程教學和研究領域在全國一直保持領先的地位。
從目前國際國內的金融工程學科發展來看,理論教學必須與實驗教學相結合, 培養學生的動手能力和解決實際問題能力, 并了解最新學科的前沿發展。 金融工程已逐漸作為一種創新和開放的思想方法,滲透到金融、經濟乃至社會生活中。金融工程人才的培養應當認識金融工程學科的本質所在, 強調應用型教育, 為企業提供能解決實際問題的專業人才。
三、加強我國金融工程專業實驗教學的對策
金融工程學是將現代金融學、 信息技術與工程方法相結合的一門新興交叉學科。 實驗教學是金融工程專業學習的重要內容,在實驗教學中應該堅持“兩個結合”,對“三個模塊”和“四個方向”組織教學。
(一)在實驗教學中應該堅持“兩個結合”
“兩個結合”是指:實驗教學與理論教學相結合,實驗教學與實踐教學相結合。
1.實驗教學與理論教學相結合。為了引導學生由被動學習走向主動學習,啟發學生的創造力,提高他們分析問題和解決問題的能力, 培養團隊合作的精神,在建立實驗課程體系時,要注意加強實驗課程與專業課程的聯系,在注意實驗平臺層次性的同時,根據不同課程的特點和要求, 對實驗項目進行分解和組合,強化對具體課程理論知識的鞏固和深化。
2.實驗教學與實踐教學相結合。為了提高學生實際工作能力和培養創新精神, 不僅需要大量模擬仿真實驗,還需要增加綜合交叉的、具有研究性、創業性特點的實驗內容。 在實驗教學內容的選擇上, 盡量考慮與企業實際的結合, 用于實驗教學的模擬軟件盡可能多地來自于實際運用的軟件, 這些軟件可以是與學校共建實驗室或實踐基地的企業提供的, 在企業刪除了某些數據后仍保留了基本的功能, 可以很好地適應實驗教學的需要。
(二)在實驗教學中,應使學生掌握“三個模塊”的知識與技能
1. 金融基本理論知識模塊。基礎理論,包括西方經濟學、金融學、投資學、會計學、財務管理、金融風險管理等。金融工程的具體內容包括:遠期與期貨、期權、互換等衍生金融工具的基本概念與定價原理,風險管理的方法與工具以及金融工程的新發展等。
2.數理方法模塊。金融工程學注重于綜合采用決策科學、系統理論、計算機信息處理和智能化技術等當代前沿的科學技術方法展開實證分析。 通過對基本的代數知識、微積分、線性代數到微分方程,運籌學和優化技術,乃至模糊數學、博弈論(包括微分對策)、概率論、隨機過程和其他隨機分析理論方法(包括倒向隨機微分方程)的應用,建立仿真模型,對金融活動進行精確的定量研究。近年來,隨著金融工程學的進一步發展和各學科的相互滲透, 各種自然科學的前沿理論、最新數理方法和工程技術,如混沌理論、小波理論、遺傳算法、復雜系統理論、人工智能技術(包括知識工程、專家系統和人工神經網絡等)、模擬退火方法、 面向對象方法等已經或正在成為金融工程學重要的技術基礎與實踐工具。
3. 相關軟件模塊。金融工程作為一門實踐性很強的學科, 不僅要求學生掌握相當程度的數理金融知識, 而且要求學生具備一定的計算機技術應用能力。因此,必須進行實驗教學,針對金融工程領域20多個具有代表性的金融模型進行模擬實驗教學,從最簡單的Excel電子表格做起。學生應該至少熟悉一門編程語言如Matlab, 學會一種以上數據分析軟件使用,如Eviews、Spss、SAS等。只有掌握了相關軟件的使用, 學生才能夠靈活運用所學的金融工程專業知識完成模擬實驗,進而有效地解決實際問題。
(三)在實驗教學中要培養學生“四個方向”的動手能力
1. 培養學生在金融衍生產品設計、 定價及運用中的動手能力。衍生金融產品是金融工程的構件,而衍生產品的設計、定價、應用是金融工程的重要內容。金融市場場內交易的衍生產品如期貨、期權,以及場外一些非公開交易的衍生產品如遠期利率協議(FRA)、奇異期權、信用衍生產品(Credit Directives)、互換、結構化產品等,結構越來越復雜,其定價和應用也越來越復雜, 但都可以分解成最基本的遠期、期權和互換等進行分析。通過本方向的實驗教學,學生能夠熟悉具體金融衍生品的種類,掌握無套利原理、風險中性定價原理、積木分析法等在金融衍生產品設計、 定價中的運用以及如何運用金融衍生品來規避風險、創造利潤和金融創新。
2. 培養學生在風險管理中的動手能力。 金融風險有市場風險(如利率風險、匯率風險、股票價格波動風險等)、信用風險(又稱違約風險)、流動性風險、操作風險、法律風險等。金融衍生產品最重要的功能就是能夠轉移風險。 通過本方向的實驗學習,學生能夠熟悉各種金融手段的用法, 能夠模擬和分析公司的各種風險以及不同風險回報的投資組合, 能夠找到公司最優的風險管理方法和工具。
3. 培養學生的金融建模能力。 數學模型能夠準確地模擬出一個投資或資產組合將來或在不同的經濟環境中的變化, 從而幫助決策層更準確更快地做出決策。金融模型方向的實驗學習包括Linear Modeling、Operations Research、Stochastic Calculus、Dynamic Control、Monte Carlo simulation等建模方法, 因此學生在本科學習中對基礎數學的掌握要扎實。
4. 培養學生對金融數據的分析能力。 金融數據分析方向的學習主要是以金融時間序列分析為主的金融統計和計量經濟學的內容。 通過本方向的實驗學習,學生能夠應用現代金融數據分析方法,分析市場和定價的有效性,探求各種經濟變量間的長期、短期關系,尋找套利機會,開展實證研究。
通過實驗教學的學習, 金融工程專業的學生能夠在知識結構和動手能力上滿足社會對高級金融人才的需求, 金融工程專業的畢業生能夠成為具備現代金融學、投資學和金融工程學基礎知識,具備較高的外語、數學和計算機水平及應用能力和動手能力,能適應我國金融市場快速發展要求, 能夠參與國際金融市場運作的高級應用型復合人才。
參考文獻:
[1]周立. 論中國金融工程的發展條件與障礙[J]. 金融理論與實踐,2001(8).
1.1P（計劃）——明確培養目標定位，制訂培養方案
中國人民大學的經濟學、金融學、法學、商學等學科居全國領先地位，與這些優勢學科相結合，促進學科交叉與融合，是學校工程碩士的發展方向和目標定位。我們設立了5個研究方向，其中金融信息工程方向是軟件工程學科與金融學科的結合，企業信息化與電子政務是軟件工程學科與工商管理學科的結合，計算機取整與司法鑒定是軟件工程學科與法學的結合，大數據與云計算方向、基礎軟件方向都是我校計算機學科的重點研究方向。這5個研究方向與學校的優勢學科緊密結合，充分彰顯了中國人民大學全日制工程碩士的培養目標和定位。學生可根據興趣自行選擇研究方向，根據研究方向選修相應的課程。中國人民大學在工程碩士的招生、培養模式方案設置、學生實踐落實、質量體系控制的過程中都與人文社科學科緊密結合，目標明確，過程嚴謹。
1.2D（執行）——實施培養方案，嚴格培養過程，完善質量保障
工程碩士培養要經過3個重要環節：課程學習、企業實習和學位論文。在每一個環節中又有若干環節，為保證培養質量，我們嚴格規范每個環節[2]。圖2是一套完整的工程碩士培養質量保障體系。
1.2.1課程環節
在課程環節，除嚴格執行培養方案外，每門課程都有教學大綱。授課期間要進行教學評估，學生給每位授課老師在教學態度、教學內容、教學方式、教學效果等方面進行打分，也可給出具體的意見和建議。評估結果和學生給出的意見將會反饋給老師，讓老師在教學中不斷改進提高。每個年級的碩士班設立一名班主任，協調課程安排，了解學生動態，組織課余活動。
1.2.2實習環節
面向行業進行專業實踐是培養模式高層次應用型人才的重要環節。落實實習基地和實習制度是保障實習環節有效完成的關鍵。我們選取與軟件工程學科相關的高新技術型企業、金融信息化企業等作為學生的實習基地，在實習基地聘請企業導師，具體指導學生的實踐環節。在實習過程中，制訂實習管理辦法，明確實習的時間、形式、要求，通過《企業實習手冊》對實習環節進行過程控制。
1.2.3論文環節
工程碩士學位論文是工程碩士研究生掌握理論知識、實踐能力、創新能力的全面體現，也是衡量培養質量和授予學位的重要標志。工程碩士的學位論文與工學碩士的學位論文側重點不同，它更加重視解決工程實踐的問題，因此論文的形式和評價標準也有不同的要求。我們將工程碩士論文劃分為系統研制報告、IT管理類論文、工程設計類論文以及學術研究類論文4種類型，每一種類型都對論文提出了相應的要求。為保證論文的最終質量，我們在論文階段設置了開題報告、、預答辯、論文評閱、論文答辯5個環節，每個環節都有相應的要求規范及實施辦法，任何一個環節不通過，都不能進入下一個環節，這就保證了能夠進入答辯的論文基本質量。具體實施如下：（1）開題報告環節。學院組織不少于3人的開題報告評審組，對學生的學位論文開題報告進行評審。基于工程碩士的培養目標，我們制訂了開題報告評價標準。相關文件包括《開題報告模版》《工程碩士學位論文開題評價標準》。（2）環節。為了有效懲戒學位論文學術不端行為，保證研究生學位論文質量，加強研究生學術道德和學術規范建設，我們針對研究生學位論文學術不端行為進行專門審查，采取軟件檢測的方法，務求論文重復率不超過10%。相關文件包括《信息學院開展研究生學位論文學術不端行為審查工作辦法》。（3）預答辯環節。工程碩士學位論文預答辯是保證學位論文質量的重要環節，是對進入答辯環節論文的又一輪篩選。相關文件包括《信息學院工程碩士研究生學位論文預答辯工作實施辦法》《中國人民大學信息學院工程碩士學位論文預答辯評價標準》。（4）論文評閱環節。由兩名專家對論文進行評閱，其中至少一名校外企業評閱專家針對論文的應用性給予評審和評價。（5）論文答辯環節。嚴格執行學校關于學位論文答辯環節的規定，保證通過的論文質量。
1.3C（檢查）——培養質量檢驗
培養質量的高低可以從論文質量、教師學生的反饋、就業情況3個方面來檢驗。
1.3.1論文質量
論文寫作過程5個環節的把關保證了通過答辯的論文已經過至少3次專家評判、1次。在某個環節被淘汰的論文，需要重新修改后才可以再次進入答辯。
1.3.2學生和教師的反饋
我們定期舉行授課教師、學術導師、企業導師座談會和學生座談會，通過座談會的形式，收集學生和老師對培養方案、課程設置、實習安排、論文等環節的意見和建議，聽取學生和老師的評價意見，聽取導師反映的培養和指導過程中出現的問題，為下一步改進方案作準備。
1.3.3就業情況
工程碩士的培養目標面向企業、面向實踐，因此學生的就業情況最能反映我們的培養質量。企業在選拔人才時有它所關注的指標，企業的人才需求是否與我們的培養目標一致，從就業率及就業情況就能反映出來。2012年人民大學第一屆全日制工程碩士畢業生和2013年第二屆畢業生的就業率均為100%，畢業去向為金融機構、國家機關、大型國有企業（非金融類）、外資企業和國內其他知名企業，有的學生甚至同時拿到幾家單位的錄用通知。以2010級為例，50名學生的畢業去向數據分布情況如圖3所示。從圖3可以看出，近一半的學生被金融機構錄用，這與我們最初設定的培養目標不謀而合。我們秉承與人文社科優勢學科相結合的理念，將金融與軟件工程結合起來，學生在課程學習、企業實習等環節都接受了相應的培養和訓練，這樣的畢業生一定是用人單位所歡迎的。
1.4A（處置）——總結、反思及改進
PDCA理論的最后一個步驟，是對于既往的總結與反思，提出改進措施。通過檢驗和反思，我們對培養方案進行更精細化的調整，對開題、評閱、答辯的各個環節以及管理流程進行改進，使之更適應工程碩士的培養。
2結語
關鍵詞：高等教育；大學排名；全球比較
早在20世紀初，高等教育排名就已經存在，但學術界普遍將1983年 《美國新聞與世界報道》 公布的高等院校名次作為第一個全國性大學排行榜。接著大學評分體系相繼在加拿大、英國、澳大利亞、歐洲、東歐、亞洲和拉丁美洲等各個國家和地區出現。[1]
一、高等教育排名的基本類型
歸納現有高校排名，依據評價標準是院校總體水平還是個別專業質量分為兩種類型，其中前者又按照全球范圍還是全國領域進行區分，由此共形成三類大學排行榜。
（一） 全球大學排名
英國《泰晤士報高等教育副刊》、中國上海交通大學以及荷蘭萊頓大學是全球大學排名的先鋒。以《泰晤士報高等教育副刊》 的世界大學排行榜為例，入選院校必須符合兩條要求：一是高校必須從事本科教育，這排除了部分主要以研究生為對象的院校如倫敦商學院和加州大學舊金山分校等。二是每所院校至少擁有自然科學、生命科學和生物醫學、工程學和信息技術、社會科學以及人文和藝術學科五大領域中的兩個學科。世界大學排行榜依地區和學科分別排序，前者覆蓋歐洲、亞洲、北美、南美、大洋洲和非洲，共200所高校；后者包括工程技術、生命科學、臨床醫學健康、物理科學、社會科學、藝術和人文學科，各列出前50名大學。通過計算5個類別中13個指標的綜合得分對大學進行評估，各指標比重依次為教學 （學習環境，30％）、科研 （數量、收入和聲望，30％）、引用率（科研影響力，32.5%）、工業收入 （創新性，2.5%） 和國際性 （教師和學生，5％）。[2]
上海交通大學的世界大學學術排名于2003年首次在網上公布，此后每年更新，共由三類組成：一是院校排名，涉及17個國家的500所頂尖高校；二是領域排名，涵蓋數學、物理、化學、計算機科學和經濟學/商學；三是學科排名，包括數學與自然科學 （理科）、工程/技術與計算機科學 （工科）、生命科學與農學 （生命）、臨床醫學與藥學 （醫科）、社會科學（社科）。主要指標和權重分別為：獲諾貝爾獎和菲爾茲獎的校友折合數（10％）、獲諾貝爾科學獎和菲爾茲獎的教師折合數（20％）、各學科領域被引用次數最高的科學家數量（20％）、《自然》 和 《科學》 雜志上的折合數（20％）、被科學引文索引 （SCIE） 和社會科學引文索引 （SSCI） 收錄的論文數（20％） 和上述5項指標得分的師均值（10％）。[3]其中，60％來自于計量指標，30％基于獲獎情況，10％為不受規模影響的數據。領域和學科排名與院校排序稍有不同，選用各領域中的頂尖期刊而非 《科學》 和 《自然》 雜志上發表的文章數量，由于工程學不設諾貝爾獎項，因此用外部科研資金替代。
（二） 全國大學排名
全國大學排行榜的代表性案例包括《美國新聞與世界報道》和《福布斯》的全美高校排名，《泰晤士報》和 《衛報》 的英國大學排名以及德國高等教育協會的德語院校排名。《美國新聞和世界報道》 會分別列出最優秀的本科生院和最好的研究生院，前者分為全國性大學、地區性大學、全國性文理學院、地區性學院、商業計劃和工程學計劃6類；后者涉及商業、科學、法律、圖書館和信息、醫學、社會科學和人文學科、工程學、衛生健康、教育、公共事務和藝術等領域。具體指標為：同行院校質量評估（25％）、學生保持率和畢業率 （20％， 基于院校的使命和類型）、教師資源（20％，班級規模、學術職員收入）、學生選擇性入學（15％）、生均教育經費（10％）、超預期畢業率 （5％） 以及校友貢獻率（5％）。[4]《福布斯》 雜志則從學生的視角對660所本科院校進行了排序，即列入 《世界名人錄》 的校友數量（25％）、從專門網站上獲得的學生對教授的評價值 （25％）、四年畢業率 （16.67%）、獲得全國性競爭獎勵的人均值 （16.67％） 以及四年累積學生貸款的平均值 （16.67％）。《福布斯》 除了對公立和私立進行區別之外并未劃分高校類型。
（三） 全球專業排名
在有關學術領域的排名中，商學特別是工商管理碩士或者商學院最受關注。英國的《金融時報》 和 《經濟學人》 以及美國的 《商業周刊》 等報刊都設有專業排名，并擁有自己的方法和數據。如 《金融時報》 就有工商管理碩士、高級工商管理碩士、管理學碩士、非學位高層經理課程和歐洲商學院5項排名，前4項為全國范圍，最后1項僅限于歐洲。《金融時報》 的工商管理碩士選取20個指標的總分作為排序依據，其中40％的得分來自與研究生工資相關的2個指標；10％為教師人均在40種學術和專業刊物中發表文章的數量；剩余50％均分散到各指標中去。表1反映了全部指標及其權重。
可以在金融行業監管部門、各類銀行、信用社、保險公司、證券或基金機構、資產管理公司、上市公司證券部、高校或研究所等各類金融機構從事金融行業工作或教學科研等。
專業簡介：金融學是研究價值判斷和價值規律的學科。主要包括傳統金融學理論和演化金融學理論兩大領域，是現代經濟社會的產物。該專業培養具有金融學理論知識及專業技能的專門人才。主要專業課程包括微觀經濟學、宏觀經濟學、會計學、計量經濟學、國際經濟學、金融學、金融中介學、金融市場學、商業銀行經營學、金融工程學、國際金融、公司金融、中央銀行學、保險學、證券投資學、金融統計分析、投資銀行學、國際結算、市場營銷、金融法、資產評估、項目評估、期貨與期權等。
（來源：文章屋網 ）
金融學專業培養具備金融學方面的理論知識和業務技能，能在銀行、證券、投資、保險及其他經濟管理部門和企業從事相關工作的專門人才。
金融學是從經濟學分化出來的、研究資金融通的學科。
主要包括四大學術專業領域：銀行學、證券學、保險學、信托學。
金融學研究領域有兩個方向：宏觀層面的金融市場運行理論和微觀層面的公司投資理論。
關鍵詞:金融工程師;人才培養;創新;專業建設
中圖分類號:G520文獻標志碼:A文章編號:1673-291X(2010)01-0123-02
金融工程是20世紀80年代末90年代初首先在西方國家出現的,是一門創造性的運用各種金融工具和策略來解決金融財務問題的新興的金融學科。它將工程思維引入金融科學的研究,綜合地運用各種工程技術的方法(主要有數學建模、數值計算、網絡圖解、仿真模擬、分解與組合等),設計、開發和實施新型的金融產品,創造性地解決各種金融問題。其成果金融產品既包括原生和衍生的金融商品,也包括金融服務和解決金融問題的手段和策略。其創新和創造性既意味著金融領域思想和思維的飛躍,也意味著對已有觀念的重新理解與運用,以及對現有產品進行的分解與組合。金融工程的出現,標志著金融科學已走向工程化的階段。
一、金融工程的特點
作為一門前沿學科,金融工程融合了經濟學、金融學和投資學的相關理論,同時又吸收了數學、運籌學和系統科學的精華。從理論上講,它是一門融現代金融學、信息技術與工程方法于一體的交叉性學科;從教學方面講,它是一門由現代金融理論支撐、以實務操作為導向的高科技金融學科。金融工程具有以下特點:
1.金融工程具有應用型交叉學科的基本特征。金融工程集合了金融學的基礎理論和工程學的基本分析方法而又具備自己的特征――強調學科間的相互滲透和交叉。除了運用數學和統計學知識為主要分析手段外,金融工程還引入了最新的計算機技術、仿真技術、人工神經網等前沿技術,也用到了決策科學和系統科學的有關理論。
2.金融工程是一門具有量化特色的學科,重視模型化和最優化。金融工程的一個突出特點就是廣泛運用定量分析的方法來解決金融實務中的各類問題。量化分析的第一步是把沒有數量特征的各種實際對象轉變成具有數量特征和某種相關關系的變量。在數學模型提出來后,接下來的任務就是針對不同類型的模型進行分析、求解、推導和論證。
3.金融工程重視創新思維。創新是金融工程的靈魂,金融工程的創造性特點主要體現在兩個方面:一是運用各種工程分析手段對收益和風險特征進行量化、分解和組合,創造性地改變收益和風險結構,實現新型金融工具的引入和運用;二是通過對各類金融要素的重新組合和創造性的變革實現解決方案的優化、市場范圍的拓展和金融服務的創新。
二、金融工程教學的人才培養目標
對于金融工程專業的學生培養,首先要有一個合理的定位。根據金融工程的特點和國內金融市場發展現狀,中國金融工程專業的培養目標應立足于使學生熟練地運用已有的金融產品定價和風險管理模型,并具有一定的金融產品開發能力的應用型人才。
1.金融工程的專業人才應該具有比較扎實的經濟、金融理論基礎,尤其要系統掌握現代金融經濟學的基本理論。熟練掌握金融工程的基本理論框架,熟悉公司財務、金融市場與證券投資以及銀行經營管理等方面的理論知識,具有相應的基本運作技能。
2.金融工程的專業人才應該熟悉與金融工程學科相關的原理性知識,并有較高的數學、統計學、外語與計算機操作水平。具備扎實的數理分析基礎和運用數學模型的能力,能夠對金融、經濟問題進行科學的分析和處理;能夠熟練地使用計算機進行信息處理。為了適應國際金融市場的激烈競爭,金融工程的專業人才應該具備較高的外語水平,還應該熟悉會計、稅務等方面的原理性知識。
3.金融工程的專業人才應該具備一定的從事金融實務工作的能力。能夠靈活運用掌握的理論知識和技術方法開展工作,進行調查研究、分析和解決實際問題,從事資產評估、風險管理以及金融產品設計與開發等方面的實務工作。
4.金融工程的專業人才應該具有較強的市場經濟意識、創新思維能力和社會適應能力。金融工程的產生和發展是與金融市場密不可分的,金融工程研究開發的每一項結果,都是為了滿足金融市場的需要,而推出的一項創新的金融產品,這就要求金融工程的專業人才具有金融創新的意識和思維。
三、教學課程設計
1.強調基礎的經濟金融理論教學,培養學生具備扎實的經濟金融理論素質。金融工程本科專業的設置必須立足于經濟金融理論,這是培養合格的金融工程專業本科生的基石,這些理論應包括基礎的經濟學、金融學、管理學等學科以及一定的現代金融理論,如開設貨幣銀行學、國際金融、公司財務、投資學、金融經濟學、金融風險管理等課程。另外,還應輔之以保險、稅收、金融法等方面的知識。
2.適度開設數學類課程,培養學生掌握比較全面的數學和統計學的技能。為培養各類專門的金融工程人才,使學生掌握比較全面的數學和統計學的技能已經成為必需。為此我們開設了微分方程與動態經濟學、概率論基礎、數理統計、運籌學、應用隨機過程、金融時間序列分析等課程,此外還有隨機分析、決策分析、經濟數學模型等課程供學生選修。這些課程的教學大綱不僅體現數學課程本身的內容,而且充分結合金融工程的需要,強調數學方法在金融領域的應用。
3.體現金融計算、數學建模的重要性,培養學生具備數值計算、建模技巧及數據分析能力。通過使用計算機及軟件對金融數據進行分析,研究金融運行規律是當今金融信息全球化的重要手段,為此我們設置了如數值計算、經濟數學模型、計算機C語言程序設計、數據分析應用軟件、金融實證分析等課程,培養學生能夠從復雜的金融環境中分析出關鍵因素并設計建模方案的基本素質,以及具備通過數值計算對金融問題進行數據分析和檢驗解決問題的可能方案的能力。
4.構建金融工程的專門化課程,培養學生成為復合型的金融工程人才。圍繞金融工程我們開設了如衍生金融工具、金融工程學、金融工程案例和應用、金融風險的量化分析、金融產品設計與開發等課程,學生可以通過教學了解金融工程的核心以及運用相關金融工具和策略解決金融問題。
四、應用型為主的金融工程教育
從學科性質來看,金融工程屬于應用型的學科,這一性質決定了在金融工程學科建設中,必須充分強調實際應用能力的教育和培養。
1.開設實踐類和信息類課程。利用金融實驗室進行金融市場、金融交易模擬實踐;采用分散性現場參觀與觀摩的形式感受真實交易的氛圍;通過互聯網訪問中央銀行、大型商業銀行網站,了解金融中介業務運作。實踐性教學的目的是增強本課程理論與實踐結合的緊密程度,增加學生對所學知識的感性認識,培養學生的實踐能力和知識技能的應用能力。引導學生養成通過網絡、媒體積極吸收市場、經濟和技術信息的習慣。
2.重視實際的技術能力培養,這主要是指諸如SAS和Matlab等課程的開設。金融工程的大部分問題都需要通過軟件技術加以解決,比如:數學建模、數值計算、網絡圖解、仿真模擬等,因而技術能力也反映了學生在實際工作中的應用水平。在國外的金融工程人才培養中,不少大學將Matlab作為必修課之一,從而保證學生能迅速的將金融問題轉化為技術問題并加以解決。
3.強化案例教學。案例教學有助于鞏固和提高學生基礎理論知識,拓寬學生的視野,培養學生的動手能力、實踐能力和應用能力。不僅如此,案例教學對于培養對金融工程至關重要的“創造性”的思維,也是非常有用的。在數十年的發展過程中,金融工程應用已經積累了很多創造性地解決金融問題的案例,這些案例一定程度上是一種思想財富。案例教學是學習、培養和提高這種能力的重要組成部分。
4.積極發展實習教學。在美國,是否提供實習機會,使許多開展金融工程教育的學校吸引優秀生源的重要手段之一。事實上,在中國,由于金融人才的缺乏,金融工程的實習教學對于學校和實業界來說是一個雙贏的策略,學校應加強同實業界的交流與合作,為學生提供實習機會。
五、金融工程師職業教育和創新思維培養
金融工程師的稱謂起始于20世紀80年代初的倫敦金融界,區別于傳統的金融理論研究和金融市場分析人員,金融工程師更加注重金融市場交易與金融工具的可操作性,將最新的科技手段、規模化處理方式(工程方法)應用到金融市場上,創造出新的金融產品、交易方式,從而為金融市場的參與者贏取利潤、規避風險或完善服務。金融工程師通常受雇于投資銀行、商業銀行、證券公司、金融中介機構以及非金融性質的公司。
因為金融工程師具有一系列專業化的、僅憑技術所無法達到的素質,并且由于金融創新的速度超過了市場產生稱職金融工程師的能力,金融工程師總體上是供不應求。其就業機會顯得格外光明,并且毫無疑問,其工作帶來了豐厚的回報。加強金融工程師的職業教育已成為現代金融發展的一種趨勢。
金融工程自身的特點要求一定的創新能力。首先,金融工程的基本職能是創造,就是在金融市場中根據客戶的需要來創造新的產品已實現收益和規避風險。其次,由于金融工程師要解決的問題往往超出個人的知識基礎而需要進行小組工作,以處理復雜的金融、法律、稅收、會計、產業、計算技術、市場營銷等方面的問題,因此,作為小組核心的金融工程師,合作的精神、溝通的技巧和協調的能力是必備要素之一。
總之,在金融工程領域的教學和科研過程中,從發展的趨勢來看,金融工程將不僅僅作為一門技術性的學科,而是將逐漸成為一種創新和開放的思想方法,日益滲透到金融、經濟乃至社會生活中。
參考文獻:
[1]金融工程[M].宋逢明,等,譯.北京:清華大學出版社,1998.
關鍵詞：金融工程；培養目標；教學模塊
中圖分類號：G642.0 文獻標志碼：A文章編號：1673-291X（2011）22-0268-02
引言
20世紀70年代以來，隨著牙買加浮動體系對布雷頓森林體系的取代，全球貿易和金融活動面臨著日益加劇的匯率風險敞口，與此同時，國際大宗商品的價格風險和離岸金融市場規模的擴大，使得實體經濟和金融體系內生需要借助金融衍生產品實現風險管理。這為金融工程技術的推廣應用提供了現實背景。
一、中國金融工程學科發展的現狀
金融工程的本質是將工程思維引入金融領域，融合數學建模、數值計算、網絡圖解、仿真模擬等工程技術方法來設計、開發各種結構性的金融產品，其中涉及金融產品的設計與定價、金融產品的交易與營銷以及金融風險管理等。
中國金融工程領域的教育始于2002 年，目前國內已有近40余所高校開設了金融工程本科專業。從現實中看，高校間在金融工程專業課程設置方面差異較大，缺乏標準的人才培養模式以及課程設置的隨意性，影響到人才的培養質量。一些高校課程設置過于強調高深理論和數理工具，而另一些高校則對數理基礎和金融工程技術缺乏重視。一方面，由于中國金融理論研究長期以來停留在傳統內容和簡單的政策研究上，忽視了數學科學工程技術科學與金融實踐的結合運用，理論與實踐脫離的教學理念無法滿足金融業發展對人才培養的要求。另一方面，從現實層面來看，國內金融市場的深度和廣度都有待進一步延伸，金融工程技術得以應用舞臺從制度到產品都面臨著剛性約束。例如，僅以做空機制來講，國內現有的金融環境不僅缺乏相應的產品，即使是現有的金融衍生工具如股指期貨還是融資融券，離普通投資者的距離仍遙遠。基于上述原因，如何把握好金融工程這門新生學科的特點，并組織好我們的課堂教學，需要認真研究和思考，也有必要借鑒他山之石。
二、美國金融工程人才培養模式
作為金融工程技術的發源國，美國金融工程的專業主要設置于碩士階段，強調金融學與數學的結合。其對金融工程人才的培養目標是具有經濟學理論、金融理論、金融數學、金融工程和金融管理知識，掌握開發、設計、運用創新性金融工具和手段解決金融實務問題的能力。需要開設一系列輔助課程，比如側重于微觀金融領域的金融市場學、證券投資學、公司金融學和衍生金融工具研究等；側重于數理金融學領域的時間序列分析、期權定價的數學分析、隨機過程和積分等課程。不難看出，所有這些課程的設置，都是為學生畢業后能夠勝任在銀行、保險、證券、信托等金融部門從事金融業務性、技術性以及管理性工作；或者勝任在企業從事財務、理財、風險管理工作；或者勝任在教育、科研部門從事教學、科研工作等為目標的。由于金融工程學科的復合性和交叉性，美國的金融工程專業在具體的人才培養環節上又演化出三個不同的方向。
1.將金融工程專業的培養環節設置在工程學院。代表學校有哥倫比亞大學和普林斯頓大學。其目的是希望培養學生成為金融工程師，課程設置強調數學建模思想，如隨機過程模型、金融工程最優化模型、蒙特卡洛方法、期限結構模型等。
2.將金融工程專業的培養環節設置在數學或統計學院。代表學校有芝加哥大學、斯坦福大學和康乃爾大學等。希望把學生培養成為合格的數理金融理論型人才，課程設置強調相關的數學基礎理論課程，比如隨機積分、偏微分方程、連續隨機過程等，為進一步研究開展奠定良好基礎。
3.將金融工程專業的培養環節設置在金融學院。代表性學校如加州大學Berkeley 分校的Hass 商學院。其目的是希望把學生培養成為實用型人才，課程設置強調了如金融機構討論、公司金融、資本與貨幣市場、動態資產管理等職業導向型課程和案例教學，為學生畢業后較好地適應金融機構的相關工作奠定了基礎。
三、對金融工程人才培養目標的理解
金融工程專業是在現實經濟和金融領域對風險管理、對沖、套利等需求基礎上應運而生的，技術的符合性和交叉性是其的學科特征。因此，金融工程畢業生應該能夠綜合運用數理金融方法、現代系統工程理論和方法來解決現實問題，這里面涉及到決策科學、現代數理和信息技術方法等并通過模型化、定量化、創新化來滿足客戶和市場兩個層面的需求。在面對客戶層面的需求上，要能夠對客戶所面臨的金融收益和風險進行評估、取舍、分解和重組，最后將經過重新調整和搭配過的風險收益契約化、規范化、產品化 產品類型包括具體的金融工具、方案、手段等等；在金融市場層面的需求上，需要不斷創新和發展新的金融產品、工具和金融手段、方法與方案。
當然，隨著金融工程理論與實踐的不斷拓展，理論界和實務界也注意到了這樣一個問題：即一個金融工程人才要掌握所有涉及金融工程過程的知識，無疑是具有很大的難度的。這正是美國金融工程教育分化為三個不同層面的原因所在。從現實角度來看，在掌握了一些金融工程基本知識和原理以及技術方法等共性知識基礎上，每一個金融工程人才在其能力與知識上都應有所側重，這使得成為一個有特色的、有一定專門技術的金融工程人才成為可能。在金融工程的實際運用中，并不是一個金融人才包攬所有的工作，更多的是由各種金融工程人才所組成的一個金融工程小組來共同完成的，組成的成員各有特點與專長，如有長于金融理論、熟悉金融運行機制與金融業務的專家，有長于數理技術、定量分析的專家，有熟悉稅收與會計知識和業務的專家，有善于進行風險管理的專家等等。在解決金融問題的實際過程中，每個成員各自發揮自己的長處，相互配合共同完成一項金融工程的工作。金融工程人才的特色不僅是一種客觀需要，而且使金融工程人才的培養模式更具現實性和可操作性，使不同學校可根據自己學校的特點和優勢設計出自己所特有的培養模式，培養出某一方面具有特長的金融工程人才。
四、金融工程教學模塊優化
金融工程復合型、交叉性、實踐性的學科特點，決定了我們在實施教學中應該涵蓋如下幾個模塊。
1.金融理論基礎模塊。金融問題是金融工程研究的直接對象，因此，金融工程應遵循基本的金融理論，這是學習的基石。這包括一定的現代金融理論，如貨幣銀行學、國際金融學、公司財務學、投資學、金融經濟學、金融風險管理等課程，并輔之以保險、稅收、金融法等方面的知識。
2.數學理論模塊。我們知道，掌握比較全面的數學和統計學的技能已經成為培養各類金融工程人才的必需。為此，在該模塊中應涉及到數理統計、概率論、運籌學、應用隨機過程、金融時間序列、微分方程等課程，并包括隨機分析、決策分析、經濟數學模型等更多的供學生選修的課程。需要注意的是，上述課程在實施教學中應充分結合金融工程的需要，注重用數學方法解決金融領域的需求。金融工程學注重運用決策科學、系統理論、信息處理和智能技術等當代前沿的科學技術方法進行實證分析，并在微分方程、運籌學、模糊數學、隨機過程等理論的支撐下建立仿真模型，完成對金融活動的定量研究。近年來，一些自然科學的前沿理論和工程技術，如遺傳算法、混沌理論、小波理論等復雜系統理論已開始被金融工程技術吸收并得以應用。
3.實驗模塊。在研究實際的金融運行規律中，運用計算機及軟件對金融數據進行分析是金融工程技術的核心，這需要培養學生金融計算、數學建模及數據分析能力。目前，在國內開設金融工程專業的高校中，一些金融工程實驗室已初具規模，如清華大學經濟管理學院與中信集團合建的中信清華金融工程實驗室、中國人民大學財政金融學院的金融管理與金融工程實驗室、廈門大學金融學院與世華公司共建的金融模擬實驗室、中國科學技術大學理學院金融工程實驗室、武漢大學金融系的金融工程實驗室等。我們知道，從金融工程學科的國際發展來看，注重理論教學與實驗教學的結合，培養學生解決實際問題的能力是金融工程人才培養的本質。因此，在實驗模塊中設置數值計算、經濟數學模型、簡單程序設計、數據分析軟件應用等課程，來培養學生從復雜金融環境中提取關鍵因素并設計解決方案的基本素質，以及具備通過數值計算對金融問題進行數據分析和檢驗解決問題的能力。
4.金融工程技術模塊。工程化的思想要求金融工程技術必須熟悉“積木式”的金融產品，了解每種金融工具（原生和衍生）的風險和收益特征，以及相應的觸發條件。因此，開設如衍生金融工具、金融工程案例及應用、金融風險管理、金融產品設計與開發等課程也是很重要的。據此，學生可以更好的了解金融工程的核心以及運用相關金融工具和策略解決金融問題的思想。以衍生金融工具為例，衍生金融產品是運用金融工程技術搭建結構性金融組合的重要“積木”，從而，對衍生產品的設計定價構成金融工程技術的核心。如Forwards、Future、Swaps、Options等，包括一些OTC衍生產品，如遠期利率協議，奇異期權信用衍生產品互換結構化產品等，雖然其結構越來越復雜，其定價和應用也越來越復雜，但都可以運用無套利定價法、復制技術、相對定價法等完成產品定價。因此，本模塊在使得學生熟悉具體金融衍生品的基礎上，側重于掌握無套利原理、風險中性定價原理、積木分析法等核心的金融工程技術，并通過案例使得學生掌握其在金融衍生產品設計定價中的運用，來達到運用金融衍生品實現套期保值、套利、金融創新等不同的目的。
參考文獻：
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