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一類加速的模系對(duì)稱超松弛迭代方法定價(jià)雙資產(chǎn)美式期權(quán) 【正文】
一類加速的模系對(duì)稱超松弛迭代方法定價(jià)雙資產(chǎn)美式期權(quán)
作者：王寧; 殷俊鋒 同濟(jì)大學(xué)數(shù)學(xué)系; 上海200092
摘要：構(gòu)造和研究了一類加速的模系對(duì)稱超松弛迭代方法，用來求解由雙資產(chǎn)美式期權(quán)定價(jià)模型離散出來的線性互補(bǔ)問題．理論分析給出該算法的收斂性條件．?dāng)?shù)值實(shí)驗(yàn)表明，該方法對(duì)于求解雙資產(chǎn)美式期權(quán)定價(jià)模型是有效的，并且優(yōu)于經(jīng)典的模系超松弛迭代方法和模系對(duì)稱超松弛迭代方法．
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應(yīng)用數(shù)學(xué)與計(jì)算數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)雜志
應(yīng)用數(shù)學(xué)與計(jì)算數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)雜志， 季刊，本刊重視學(xué)術(shù)導(dǎo)向，堅(jiān)持科學(xué)性、學(xué)術(shù)性、先進(jìn)性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：與學(xué)報(bào)相關(guān)論文等。于1986年經(jīng)新聞總署批準(zhǔn)的正規(guī)刊物。
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