廣義負相依重尾隨機變量和及其最大值尾概率的漸近性
作者：張婷; 李峰; 楊洋; 林金官 南京審計大學統計與數學學院; 南京211815
摘要：假設Xi,X2,...,Xn是一列具有廣義負相依結構的隨機變量(r.v.s.),分別具有分布Fi,F2,...,Fn.假設Sn:=Xi+X2+...+Xn.本文分別在三類重尾分布族下得到了X下量之間的漸近關系:P(Sn>x),P(max{Xi,X2,...,Xn}>x),P(max{Si,S2,...,Sn}>x)和EP(Xfc>x).k=1在此基礎上,本文還探討了隨機加權和最大值尾概率的漸近性質,并運用蒙特卡洛(CMC)數值模擬驗證了其有效性.最后,本文將得到的主要結果應用到了一個帶有保險風險與金融風險的離散時間風險模型,得到了有限時間破產概率的漸近性.
注：因版權方要求，不能公開全文，如需全文，請咨詢雜志社。
應用概率統計雜志
應用概率統計雜志， 雙月刊，本刊重視學術導向，堅持科學性、學術性、先進性、創新性，刊載內容涉及的欄目：學術論文、綜述報告等。于1985年經新聞總署批準的正規刊物。
- 北大期刊
- CSCD期刊
- 統計源期刊
- 1-3個月審核
