基于常利率投資和線性閾值分紅策略下的絕對破產(chǎn)模型
作者：賀婷 李智明 吳黎軍 新疆大學(xué)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 新疆烏魯木齊830046
摘要：研究了常利率投資和線性閾值分紅策略下的絕對破產(chǎn)模型,利用全概率公式、Taylor展式求解絕對破產(chǎn)前累計分紅現(xiàn)值的矩母函數(shù)和n階矩函數(shù)的更新方程,得到Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)的偏微分方程表達(dá)式.
注：因版權(quán)方要求，不能公開全文，如需全文，請咨詢雜志社。
新疆大學(xué)學(xué)報·哲學(xué)人文社會科學(xué)版雜志
新疆大學(xué)學(xué)報·哲學(xué)人文社會科學(xué)版雜志， 雙月刊，本刊重視學(xué)術(shù)導(dǎo)向，堅(jiān)持科學(xué)性、學(xué)術(shù)性、先進(jìn)性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：民族學(xué)研究、西域史研究、少數(shù)民族語言文學(xué)研究、區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究、文藝?yán)碚撆c美學(xué)研究等。于1973年經(jīng)新聞總署批準(zhǔn)的正規(guī)刊物。
- CSSCI南大期刊
- 北大期刊
- 1-3個月審核
