非系統重要性銀行真的不重要嗎?—基于風險傳染視角的實證研究
作者：佟孟華; 邢秉昆; 于建玲; 徐聿楓 東北財經大學經濟學院; 東北財經大學社會與行為跨學科研究中心
摘要：本文基于CoVaR方法和分位數回歸技術測度我國上市銀行間的風險溢出強度,并依據銀行業風險傳染機制探究非系統重要性銀行對銀行業系統性風險的影響。區別以往基于系統重要性銀行分析銀行業系統性風險的思路,本文在風險傳染視角下著重分析非系統重要性銀行與銀行業系統性風險間的客觀規律。研究發現,我國非系統重要性銀行抵御風險沖擊能力較弱,且非系統重要性銀行易作為風險傳遞中介沖擊系統重要性銀行,從而誘發我國銀行業系統性風險。鑒于此,本文提出基于多視角的關鍵非系統重要性銀行識別策略,以期為我國銀行業系統性風險的防控貢獻新思路。
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投資研究雜志
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