投資組合保險策略的比較研究
作者：宋博; 張潔 深圳大學經濟學院; 廣東深圳518000
摘要：隨著我國期權、期貨等金融衍生產品種類的不斷豐富,我國投資者的投資渠道越來越多。簡要介紹了B&H策略、PPO策略、CPPI策略和TIPP策略等投資組合保險策略的運作原理;選取2015年3月24日至2017年3月22日50ETF及50ETF期權的數據作為研究標的,運用實證分析的方法比較不同類型及不同參數的投資組合保險策略分別在上漲、下跌和震蕩期間的投資表現;比較了包含不同期權類型的PPO策略間的投資收益差異,給出了各投資組合保險策略的投資建議。
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山東商業職業技術學院學報雜志
山東商業職業技術學院學報雜志， 雙月刊，本刊重視學術導向，堅持科學性、學術性、先進性、創新性，刊載內容涉及的欄目：經濟與管理、職教理論與實踐、教改與教材教法、道德與思想政治工作、語言與文學、科技與應用等。于2001年經新聞總署批準的正規刊物。
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